7月4日，上交所修訂并發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號——交易型開放式基金風險管理》（以下簡稱《ETF風險管理指引》）。這是貫徹落實中國證監(jiān)會《促進資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，強化ETF風險管理，更好保護投資者合法權(quán)益的重要舉措。

近年來，ETF市場快速發(fā)展，在滿足投資者財富管理需求、吸引中長期資金入市、維護市場穩(wěn)定運行等方面發(fā)揮著重要作用。結(jié)合當前指數(shù)化投資發(fā)展趨勢和監(jiān)管實踐，上交所對2012年4月發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金管理公司運營風險管理業(yè)務指引》進行修訂，修訂內(nèi)容包括：一是強化基金管理人ETF運作風險防控要求，要求基金管理人加強ETF申購贖回清單管理，審慎設置申購贖回清單重要參數(shù)，完善內(nèi)部控制制度并優(yōu)化應急演練安排。二是明確會員客戶ETF交易行為風險管理要求，要求會員完善管理制度和流程，做好客戶分類管理，加強客戶ETF交易行為監(jiān)測及風險管理。

下一步，上交所將按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署，緊扣防風險、強監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展的工作主線，加強ETF自律監(jiān)管，持續(xù)研究優(yōu)化ETF制度機制，推動ETF市場高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號——交易型開放式基金風險管理》的通知